Moussa Baba Diomandé : Focus sur le métier de Quantitative Risk Analyst

1) Présentation du personnage

Je m’appelle Baba Moussa Diomandé, j’ai 32 ans, j’ai un baccalauréat scientifique (Série C) et je suis diplômé d’un master en mathématiques, avec une spécialisation en actuariat et en ingénierie mathématique appliquée de l’Université de Rouen. J’ai également complété ma formation avec plusieurs certificats dont :

- Data Science, Inference and Modeling

– HarvardX, - Statistique de la dette publique

– Institut du FMI - Partenariats Public-Privé (PPP) – Banque mondiale

2) Parcours professionnel et expériences

Depuis septembre 2022, j’occupe le poste de Senior Analyste Quantitatif des Risques au sein de la Facilité de Rehaussement de Crédit du Secteur Privé (PSF) du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Je cumule environ 10 années d’expériences sur les problématiques quantitatives de gestion des risques dans diverses activités bancaires.

Ma carrière a débuté dans le secteur privé, à Paris, au sein d’ODDO-BHF, première banque européenne d’investissement indépendante franco-allemande. J’ai intégré le front office sur le desk Fixed Income et Obligations Convertibles, d’abord en stage de fin d’études, puis en CDD. J’y ai exercé en tant qu’Assistant Gérants de Fonds – Analyste Quantitatif, pour la gestion sous mandat d’un portefeuille d’assurance d’environ 30 millions EUR.

Mes responsabilités principales incluaient le suivi quotidien du portefeuille, ainsi que le développement et l’implémentation du calcul du capital réglementaire Solvabilité II (SCR Marché), afin de déterminer le montant de capital nécessaire pour couvrir les risques de marché. J’étais également chargé de la modélisation des taux d’intérêt pour anticiper les flux de trésorerie futurs et assister les gérants dans leurs décisions d’investissement.

Enfin, je produisais les rapports de risques destinés aux comités de gestion et réalisais diverses analyses pour soutenir les gérants de fonds dans leurs stratégies.

Ensuite, j’ai été consultant en gestion des risques pendant 2 années. En tant que consultant à Paris, j’ai contribué au renforcement la fiabilité de l’adéquation des fonds propres chez BPCE en validant et en améliorant les systèmes internes de notation (modèles de notation et de PD) garantissant des résultats stables, prédictifs et conformes aux exigences réglementaires. J’ai également consolidé la gestion du risque de portefeuille de la banque d’investissement et de financement de la Société Générale (SGCIB) en surveillant la consommation de RWA dans les activités de financements structurés et en évaluant l’impact en capital des nouvelles opérations. Grâce au développement d’outils d’alerte précoce et de contrôles de cohérence, j’ai contribué à une gestion plus proactive des risques, à une meilleure efficacité du capital et à un alignement renforcé avec les cadres d’appétence au risque.

Durant cette période, j’ai été approché par un chasseur de têtes pour rejoindre la joint-venture entre Banco Santander (première banque espagnole) et PSA (devenu Stellantis, le plus gros constructeur automobile français). À seulement 26 ans, j’y ai occupé le poste de Model Risk Manager.

J’ai développé et mis en place la gouvernance des modèles en pilotant la mise en œuvre d’un cadre complet de gestion du risque modèle couvrant les risques de crédit, de marché et de taux d’intérêt. J’ai contribué à fiabiliser les résultats en capital et en provisions en challengeant les systèmes de notation, IFRS 9 et Bâle, en analysant la dynamique des défauts et en garantissant la robustesse des liens macrofinanciers intégrés dans les modèles. J’ai également appuyé l’équipe de gestion des risques de liquidité et de taux (IRRBB) à la suite d’une recommandation de la BCE qui nécessitait la modélisation du remboursement anticipés en utilisant des variables macroéconomiques.

Animé par l’ambition de contribuer au développement de mon pays et du continent, j’ai quitté l’Europe pour intégrer le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDRUMOA) de la BCEAO à Dakar.

Dans le cadre de ma mission, j’ai contribué au renforcement de la stabilité financière et de la résilience systémique dans la zone UEMOA à travers des simulations monte Carlo pour analyser l’impact de la défaillance de 6 banques moyennes de la zone UMOA ainsi que déduire la probabilité de ruine du fonds. J’ai participé au développement stratégique FGDR-UMOA en concevant un modèle de contribution basé sur le profil de risque des banques.

Ce projet m’a conduit à représenter le Fonds au Nigeria, pour collaborer avec la Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC). J’ai également défini le modèle qui permettait de définir les limites d’investissement par pays pour le placement des réserves techniques (70 milliards XOF 2021).

Pour finir j’ai contribué à la collaboration avec le FMI afin d’aligner les pratiques régionales de supervision sur les cadres internationaux de stabilité financière.

En 2019, j’ai commencé à postuler à la Banque Africaine de Développement, objectif majeur de ma carrière. En 2022, j’ai intégré la Facilité de Rehaussement de Crédit du Secteur Privé (PSF), au sein du département de mobilisation des ressources. La PSF soutient la BAD en fournissant des garanties pour des financements dans les États fragiles et en transition, où la structuration de financement est complexe.

Mes responsabilités principales incluent :

- La gestion du portefeuille de participations aux risques (suivi du risques, impact de nouvelles transactions…) d’environ 300 millions USD, couvrant des projets dans l’énergie, le transport, la santé, l’agriculture et les infrastructures stratégiques.

- La gestion du risque portefeuille de trésorerie (également plus de 300 millions USD) investi en obligations et monétaires. - La revue et l’analyse des transactions éligibles à la PSF pour couverture ainsi que la fixation du niveau de couverture en fonction de l’appétit aux risques.

- Rédaction des rapports pour approbation des transactions au conseil d’administration

- La structuration et modélisation de nouveaux instruments de garanties pour améliorer la mobilisation des ressources dans les pays fragiles.

- Production des rapports d’activité de la PSF destinés au senior management.

En parallèle, je dispense des cours à temps partiel dans certaines universités, afin d’inspirer les jeunes, les aider à croire en leurs ambitions et leur donner une meilleure visibilité sur les opportunités dans le secteur bancaire et financier.

3) Quels sont les qualités à avoir pour pouvoir intégrer de grandes institutions financières comme celles énumérées dans ton parcours selon toi ?

Pour intégrer les institutions citées, je pense qu’il faut avant tout être crédible et patient. La crédibilité repose sur l’excellence, la compétence et la qualité du travail. Ces institutions prestigieuses recherchent des profils rares, solides et experts dans leur domaine.

La patience est également essentielle, car la demande est très élevée par rapport à l’offre. Beaucoup de professionnels compétents postulent, ce qui rend le processus souvent long et très compétitif.

À titre d’exemple, j’ai obtenu un poste à la BCEAO plus de deux ans après avoir commencé à y postuler activement. Pour la BAD, il m’a fallu près de trois ans et plusieurs dizaines candidatures avant d’intégrer l’institution. Lorsque j’ai rejoint la BAD, j’ai constaté le niveau exceptionnel des personnes qui y travaillent : des profils internationaux avec des parcours remarquables à l’étranger.

4) Question Bonus : Où te vois-tu dans 10 ans

Si Dieu continue de nous bénir et nous protéger comme il l’a toujours fait, j’ambitionne de poursuivre ma carrière à la Banque Africaine de Développement et je me fixe un défi ultime : obtenir un doctorat. J’espère que le Seigneur facilitera ce chemin !